Es ist, soweit ich weiß, nicht möglich, eine .dbx oder .arx mit einer Zeichnung zu verknüpfen.
Was aber möglich ist, ist den Bedingten Lademechanismus von AutoCAD für Anwendungen zu benutzen.
Dieser schaut, wenn beim Laden einer Zeichnung ein ProxyObject gefunden wird, (in der Registry) nach, ob für dieses Objekt eine Anwendung (ein ObjectEnabler in Deinem Fall) definiert ist, und ist dies der Fall, wird dieser geladen und wenn das gelingt, kommt auch keine Proxy Meldung...
Ein Beispiel, wie Du aus Deiner Applikation (.arx) heraus, den Object Enabler registrieren kannst, findest Du in der ObjectARX Hilfe...
Such einfach mal nach:
Registering Object Enablers for Demand Loading
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